نظام تجارة مربع دارفاس
ما هو نظام التداول نيكولا دارفاس؟
بواسطة دارين J. دونيلي.
ما هو نظام دارفاس وكيف تطورت منذ عرضه قبل 50 عاما؟
باختصار، نظام دارفاس هو نظام التداول الاتجاه التي أنشأتها نيكولا دارفاس في أواخر 1950s. اليوم، كبار التجار استخدامه للعثور على اسرع نموا في السوق الأسهم و ركوب اتجاهاتها إلى الأرباح.
نظام دارفاس ليس مجرد نظام "الملاكمة" التقنية وأنها ليست استراتيجية التداول اليوم.
في حين أن تاجر دارفاس سوف يقلل دائما خسائره بسرعة، يتم عقد معظم الصفقات الفوز لمدة عدة أسابيع أو أشهر.
وكان الهدف من نظام نيكولا دارفاس هو الاستثمار فقط في الأسهم مع احتمال مضاعفة أو ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال الستة إلى 12 شهرا القادمة. وضع قائمة من المعايير التي وجد أنها الأكثر دلالة على الإمكانات التي كان يبحث عنها.
ومما لا شك فيه أن معايير دارفاس عملت على تحويل 30،000 دولار إلى أكثر من 2 مليون دولار في أقل من عامين بتطبيق هذه الاستراتيجية.
نظام التداول دارفاس في دارفاس 'كلمات الخاصة.
في كتابه النهائي الذي نشر في عام 1977، لا يزال بإمكانك جعله في السوق، حاول دارفاس توضيح ما استتبعه نظامه. يتم عرض الخصائص التالية في ترتيبها من الأهمية وفقا لدارفاس:
1- لا تشتري سوى الشركات "التي تبدو آفاق نموها وإيراداتها واعدة للغاية".
2- تجنب الشركات التي "كبيرة جدا إلى حد كبير أن احتمال حدوث أي نمو كبير آخر غير محتمل للغاية".
3- "التحقق من اتجاه السوق بشكل عام للتأكد مما إذا كانت الأسهم بشكل عام في اتجاه صاعد".
4 - "تحقق ما إذا كان السهم ينتمي إلى مجموعة صناعية قوية، أي مجموعة أداء جيدا في السوق بالنسبة لمجموعات أخرى".
5- النظر في المخزون فقط "إذا كان ارتفاع في السعر على ارتفاع حجم".
ثم، وفقط بعد اجتياز هذه المتطلبات الخمسة الأولى، سوف دارفاس تقييم الأسهم في ضوء "نظرية مربع".
نظرية صندوق دارفاس.
كيف يصف دارفاس نظرية صندوقه؟ ببساطة، كتب دارفاس أن تحركات أسعار الأسهم ليست غير منتظمة وعشوائية، ولكن بدلا من ذلك، "سلسلة من نطاقات السعر أو مربعات".
لاحظ هنا أن دارفاس يفسر نظريته كسلسلة من الأسعار يتراوح أو صناديق، مما يعني أن صناديق دارفاس لا ينبغي أن تطبق بشكل صارم جدا.
وهناك الكثير من العمل يذهب إلى تحديد بشكل صحيح هذه دارفاس صناديق، ولكن في الوقت الراهن، وفهم ببساطة أن دارفاس كان يبحث عن الأسهم التي وضعت نطاقات السعر يمكن التعرف عليها - مجالات الدعم والمقاومة. و، أراد أن يرى هذه النطاقات السعر تتجه أعلى وأعلى - وبعبارة أخرى، وقال انه يريد أن يرى أعلى مستوياته وأعلى مستوياته المنخفضة.
هذا هو نظام دارفاس بأبسط العبارات.
وول ستريت تحب أن تسمي هذا النمط "الاتجاه التجاري" لأنك تشتري الأسهم ذات النمو المرتفع لأنها تتحرك صعودا في السعر (تتجه أعلى) وبيعها فقط عندما ينخفض السهم دون مستويات الدعم السابقة (كسر الاتجاه).
المؤسسات الكبرى - صناديق الاستثمار المشترك وصناديق التحوط وصناديق التقاعد والصناديق الاستئمانية، وما إلى ذلك - لديها القدرة على دفع أسعار الأسهم بسرعة وكتاجر اتجاه نظام دارفاس، كنت أساسا اتباع الاتجاه الذي تم إنشاؤه من قبل هذه التحركات المؤسسية.
ميزة التاجر الفردي.
هذا هو السبب في أن التاجر الفردي لديه ميزة كبيرة على مدير صندوق مؤسسي كبير. ونظرا لحجمها، فإن المؤسسات غير قادرة على الدخول إلى المراكز وخارجها بسرعة، ولكن لدى المتداول الفردي هذه القدرة.
يمكن للفرد ركوب الاتجاه على الطريق حتى وسهولة الخروج قبل المؤسسات لديها الوقت لتفريغ مواقعهم الضخمة. هذا هو السبب أيضا أنه يمكن أن يكون من الصعب تحقيق عوائد ضخمة مع نظام دارفاس مرة كنت تتعامل مع حساب أكثر من 50 مليون $. (بطبيعة الحال، وجود حساب كبير سيكون مشكلة جيدة أن يكون لمعظم التجار الفرديين.)
قد يلاحظ البعض منكم أوجه التشابه الكثيرة بين نظام دارفاس ونظام كان سليم J. O'Neil الشعبي كان سليم. تأثر O'Neil بشدة بتعاليم دارفاس، لذلك هذا ليس من قبيل الصدفة.
ومع ذلك، في حين أن O'Neil هو تاجر الرائعة التي ساعدت الآلاف اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، أشعر أن هناك بعض جوانب نظام كان سليم التي، بصراحة، ليست كلها مهمة في اختيار الأسهم الفائزة.
لذلك، ونحن نقدم جديدة، سهلة لتذكر اختصار لنظام دارفاس:
د - اتجاه السوق.
أ - تسارع الأرباح والمبيعات.
R - قوة السعر النسبية (والعائد على حقوق الملكية)
V - زيادة حجم الصوت.
أ - مجموعة النمو العدوانية.
S - نمط قاعدة الصوت.
لمزيد من التوضيح:
د - اتجاه السوق.
هل السوق ككل، في اتجاه صاعد؟ ومن المستبعد جدا أن يكون السهم مكاسب ضخمة عندما يكون السوق ككل في اتجاه هبوطي، لذلك تأكد من اتجاه السوق يتحرك صعودا.
أ - تسارع الأرباح والمبيعات.
هل ترى الشركة زيادة في الأرباح والمبيعات هذا الربع مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي؟
عادة، تريد أن ترى الأسهم مع ما لا يقل عن 40٪ زيادات في الأرباح والمبيعات في الربع الأخير مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي. وتذكر، وارتفاع الزيادة في الأرباح والمبيعات، كان ذلك أفضل. إذا كان لديك خيار بين الأسهم مع زيادة 50٪ واحد مع زيادة 90٪، تذهب بالتأكيد مع زيادة 90٪ الأسهم.
R - قوة السعر النسبية (والعائد على حقوق الملكية)
هل يتفوق السهم على معظم الأسهم الأخرى من حيث زيادة سعره؟
أراد دارفاس رؤية الأسهم التي تضاعفت على الأقل خلال العام الماضي قبل أن يفكر في الشراء. إذا كان السهم قد زاد بالفعل قدرا كبيرا خلال العام الماضي، فإن معظم المستثمرين يخشون من انخفاض حاد، ولكن العديد من الدراسات أظهرت أن دارفاس كان على حق في تقييمه؛ إذا كان المخزون قد اتخذ بالفعل خطوة قوية، فإنه أثبت أن لديها القدرة على التحرك في مثل هذه الأزياء، وبالتالي، من المرجح أن تفعل ذلك مرة أخرى.
سمة أخرى هامة من الأسهم دارفاس مثالية هي عائد مرتفع على حقوق الملكية. مديري الصناديق يحبون أن نرى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين. وقد وضع البعض قيمة أعلى على العائد على حقوق المساهمين من الأرباح والمبيعات.
أجرى ويليام أونيل دراسة لمدة 50 عاما على الأسهم القيادية. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في كتابه الكلاسيكي كيفية كسب المال في الأسهم. وجد أونيل أن ما يقرب من كل ما وصفه ب "أكبر مخزونات نمو في السنوات الماضية" بدأ تديره مع عائد على حقوق المساهمين بنسبة 17٪ أو أعلى. ومثلما يتعلق الأمر بالأرباح والمبيعات، كلما ارتفع العائد على حقوق المساهمين، كانت التوقعات أفضل للسهم.
ولذلك، باستثناء الحالات النادرة عندما تكون الأرباح أو غيرها من الشروط جذابة للغاية، يجب علينا شراء الأسهم في المقام الأول مع العائد على حقوق المساهمين 17٪ من أعلى.
V - زيادة حجم الصوت.
هل يتزايد حجم التداول خلال الأيام، خاصة في اليوم الذي ينخفض فيه السهم إلى مستويات قياسية جديدة؟
حجم يمكن أن أقول لكم الكثير عن الأسهم. من الناحية المثالية، كنت تريد أن ترى الكثير من حجم أعلى من العادي عندما ينخفض السهم إلى مستويات قياسية جديدة وانخفاض حجم عندما ينخفض السهم.
أ - مجموعة النمو العدوانية.
هل الأسهم عضو في مجموعة صناعية تتزايد في الأسعار بسرعة أكبر من معظم المجموعات الأخرى؟
في أي وقت من الأوقات في السوق، هناك مجموعات وقطاعات معينة ساخنة جدا. انها دائما بهذه الطريقة، وسوف تكون دائما بهذه الطريقة. تأكد من الأسهم الخاصة بك هي أعضاء في هذه المجموعات الساخنة.
S - نمط قاعدة الصوت.
هل يخرج السهم من نمط قاعدة الصوت؟
كنت ترغب في شراء الأسهم التي تخرج من نطاقات السعر القديمة وإلى جديدة، وتتراوح أسعار أعلى. كنت تريد أيضا لبيع الأسهم التي تسقط وصولا الى نطاقات السعر أقل. هذه النطاقات السعر قد تطبق بدقة دارفاس مربعات أو واحدة من أنماط قاعدة ثبت أخرى أعرض في بلدي بالطبع، أسرار نظام التداول دارفاس (والتي يمكنك الحصول عليها مجانا عند الاشتراك في دارفاس التاجر للمحترفين).
إذا كان المخزون يلبي جميع المعايير المذكورة أعلاه، فمن المحتمل أن يكون الفائز ضخمة.
تذكر، كما قال دارفاس، والسبب الوحيد لشراء الأسهم هو إذا كان هذا السعر من هذا السهم آخذ في الارتفاع. وكان مهتما فقط في الأسهم التي يمكن أن تتضاعف، ثلاثة أضعاف، أو أربعة أضعاف خلال الستة إلى 12 شهرا المقبلة.
إذا كنت تركز اختيارات الأسهم الخاصة بك لهذه الأنواع من الأسهم، أنت أيضا قد تنضم قريبا إلى قائمة متزايدة من المليونيرات دارفاس.
لسوء الحظ، فإن معظم التجار يفتقرون إلى الانضباط للالتزام بهذه المتطلبات الصارمة.
المواد المقدمة من موقع درافاسترادربرو و / أو توزيعها من خلال رسائل البريد الإلكتروني و / أو الكتب و / أو المنتجات المرتبطة بها هي لأغراض إعلامية عامة فقط. المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني دارفاسترادربرو و / أو توزيعها من خلال رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بها تمثل الآراء العامة للمؤلف وليس المقصود بها الوساطة الأوراق المالية الفردية والاستثمار والضرائب والمحاسبة والأعمال التجارية والمالية أو المشورة القانونية، كعرض أو التماس من عرض لبيع أو شراء، أو كتأييد أو توصية أو رعاية أي شركة أو أمن أو صندوق. نحن لسنا خدمة استشارية الاستثمار، مستشار الاستثمار المسجل، أو وسيط تاجر. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك.
كوبيرايت © 2017، شامروك نيو ميديا، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
دارفاس مربع التداول: مخطط القرن ال 21.
مع كل الأدوات والتكنولوجيا لدينا للمساعدة في التنقل في المياه الغادرة في السوق، والربحية لا يزال بعيد المنال محبط لمعظم التجار. حتى مع الوصول على مدار 24 ساعة إلى الأسواق، على مدار الساعة الأخبار المالية، وساطة الانترنت، والقدرة على شراء / بيع الأسهم في لمسة من التطبيق الذكي ومؤشرات جديدة يتم الافراج عنهم في كل وقت، لا يزال التجار النضال. إن هدف نمو حسابك ليصبح ثريا - ربما للانتقال إلى التداول بدوام كامل - يبدو سليما ومعقولا من الناحية النظرية، ولكن في الواقع فإنه بعيد المنال بالنسبة لمعظم الناس. قد تجد نفسك تلعب لعبة محبطة من "الفوز قليلا / تفقد أكثر من ذلك بقليل" جنبا إلى جنب مع نوبات متكررة من النجاح لالتقاط الأنفاس وتليها خسائر سحق.
مع كل المزايا التكنولوجية المعروضة اليوم، عليك أن تسأل لماذا التجار تفشل في تحقيق نتائج متسقة.
دراسة سلوك السوق في الماضي يمكن أن تساعدك على العثور على مواضيع مشتركة أو الأنماط التي يمكنك استخدامها لاتخاذ قرارات تجارية أفضل. وبنفس الطريقة، فإن النظر إلى الماضي بالنسبة للأفراد الذين حققوا النتائج التي تريدها قد يحمل مفتاح النجاح. قد تسعى شخص مثلك: شخص ليس من وول ستريت من الداخل أو لديه مقعد في البورصة، شخص من غير المحتمل من الأماكن التي نجحت وراء أبعد توقعاته.
تظهر معجزة.
تمكن نيكولا دارفاس من الخروج من المجر تماما كما بدأ النازيون للسيطرة على أوروبا. وبحلول الخمسينات، كان هو وشقيقته نصف واحد من أرقى فرق الرقص في الولايات المتحدة.
في يوم من الأيام، قدم اثنان من أصحاب النادي لدفع له في الأوراق المالية إذا كان سيأتي وأداء في ملهى ليلي بهم. عرضوا له 3000 $ من أسهم في شركة التعدين الكندية لأداء في أحد أنديتهم في تورونتو. وقد سقط التاريخ، لكنه عرض شراء الأسهم من أصحابها على أي حال لمنع أي مشاعر صعبة.
نسيان الأسهم لبضعة أشهر، دارفاس فحصت مرة أخرى على استثماره ووجد أنه قد حقق أكثر من 8،000 $. في نهاية المطاف، على الرغم من هذا الربح الأولي القائم تماما على الحظ، فإنه أثار سحر مدى الحياة مع سوق الأسهم.
لسوء الحظ، بعد هذا النجاح الأولي، دارفاس تدور في سلسلة طويلة من الخسائر من خلال ارتكاب كل خطأ تاجر البداية يمكن أن تجعل: طلب النصائح، والاستماع إلى المشورة من ما يسمى الخبراء وشراء ما كانت القضية الساخنة الحالية.
ونتيجة لذلك، ارتفعت الخسائر ونمت مع مرور الوقت.
الحل الإسكندراني.
الكسندر الأكبر، قبل أن يحكم آسيا، تعلمت من التحدي من عقدة غورديان. عقدة غورديان قيل أن عقدة ضخمة من التقلبات المعقدة والمنعطفات التي كانت غير قابلة للحل. حتى الآن، كان قد حيرة جميع القادمين، وتركهم على حد سواء في حيرة وإحباط في كونها غير قادرة على فكه. ومع ذلك، إذا ألكسندر يمكن أن يتمكن من التراجع عن عقدة، ثم وافقت المدينة على إعلانه ملكا وأنه يمكن أن تضيف مملكة أخرى إلى امبراطوريته المتنامية دون سفك الدم.
بعد دراسة عقدة بعناية، ألكسندر رفع سيفه وتقطيع بقوة أسفل في عقدة، وقطعه إلى قطعتين ضخمة والتراجع عنه. في خطوة واحدة سريعة، وقال انه انهى عقدة غورديان وفاز مملكة جديدة لامبراطوريته دون الحاجة إلى الذهاب إلى الحرب.
أصبح هذا العمل المباشر البسيط يعرف باسم "الحل الإسكندري".
بالنسبة إلى دارفاس، أثبتت الخسائر المبكرة التي عاشها أنه حقل خصب من الدروس وحفزه على إيجاد حله السكندري.
بدأ يدرس الفائزين والخاسرين عن كثب وأدرك أن النصائح من الآخرين والتداول من الورك غالبا ما يؤدي إلى خسائر فادحة، في حين كشفت صفقاته الفوز بعض القرائن. وأصبحت هذه القرائن الأساس لطريقة جديدة للتداول من شأنها أن تستمر لتحويل 36،000 $ إلى أكثر من 2 مليون $ في غضون ثلاث سنوات.
نظرية تداول الصندوق.
بدأ دارفاس لقطع معا لغز طريقة التداول الجديدة التي يمكن أن تحدد التحركات الأسهم الفوز الذي أصبح حجر الزاوية لنجاحه في المستقبل:
التحليل الأساسي للسهم واعد. الأسهم يجعل عالية جديدة. أدخل السهم حيث يتداول السعر من خلال سعره على مدار الوقت. كما يتداول السهم حتى من خلال ارتفاعه السابق، وحجم يتزايد.
استخدمت دارفاس هذه الطريقة لجعل مليوني دولار في الأسواق على الرغم من الحفاظ على الجدول الزمني الكامل لجولات الرقص في أوروبا. لم يكن بحاجة إلى اتباع مؤشر السوق باستمرار، وإرسال تعليمات التداول إلى وسيط له في الولايات المتحدة عن طريق ويسترن يونيون. هذا الإعداد نفسه فعال في سوق الأسهم اليوم (انظر "دارفاس الإعداد،" أدناه).
ومع ذلك، كانت هناك بعض الثغرات في طريقته التي قدمت المعضلات لأولئك الذين حاولوا اتباع على خطاه. واحد، دارفاس أبدا التمييز بين ارتفاع سعر 52 أسبوعا وارتفاع السعر في جميع الأوقات. اثنان، وقال انه لم يستخدم أي الأساليب التقنية الأخرى (التي لم تكن بالضرورة متوفرة في ذلك الوقت) لصقل أسلوبه، مما خلق خطر الظرفية.
نظام تجارة مربع دارفاس
وهناك كزة سريعة حول شبكة الإنترنت مع محرك البحث المفضل لديك تظهر العديد من المواقع على موضوع نظرية مربع دارفاس (أو بعض البديل الآخر، مثل طريقة دارفاس مربع، صناديق دارفاس، الخ). البعض غامض جدا، والبعض الآخر يحاول أن يبيع لك الأشياء. لن تجد أي شهادات على هذا الموقع. أنا لا أحاول أن أبيع لك أي شيء (على الرغم من إذا كنت جعل بعض المال وترغب في التبرع بعض لمؤسسة خيرية المفضلة لديك، وأنا متأكد من أنها لن تمانع). على هذا الموقع، في هذه الصفحة على وجه الخصوص، وأنا تهدف إلى إزالة الغموض عن نظام نظرية مربع دارفاس من الأسهم التجارية، وهو نظام أعتقد أن تتفوق كنظام الاختراق الصاعد.
بالنسبة للمبتدئين، يلاحظ دارفاس في ملحق كتابه (في الصفحة 194 من نسختي) أن المعلومات التالية عن المخزون ضرورية يصاحبها نجاح نظامه: أعلى مستوى على الإطلاق عالي ومنخفض للماضي أو ثلاثة سنوات نطاق السعر الأسبوعي وحجمه على الأقل خلال الأشهر الأربعة إلى الستة الأخيرة.
يبدأ دارفاس لشرح نظام نظرية مربع له في الصفحة 51، ويستمر حتى صفحة 56. لذلك ترى، يتم وصف هذا النظام بأكمله في ست صفحات فقط، ومعظمها كانت صناديق سبيل المثال! مذهلة، أليس كذلك؟
نظرية الصندوق الأساسي.
نظرية مربع دارفاس هي استراتيجية الزخم لاستخدامها مع نمط التداول على المدى القصير. عندما رأيت على المدى القصير، لا أقصد تجارة اليوم، على الرغم من أنني أفترض أن هذا ممكن أيضا. أعني على المدى القصير بمعنى أن المرء يميل إلى الاحتفاظ بالمخزون لمدة تقل عن سنة. ومع ذلك، فإن نقاط الخروج ليست محددة بشكل جيد جدا من قبل دارفاس. وملاحظته الوحيدة هي أنه يبيع عندما يخترق السهم المربع إلى الجانب السلبي. يبدو واضحا بما فيه الكفاية، وأعتقد.
في جوهرها، ونظام نظرية مربع دارفاس هو بسيط بسيط: كل واحد يحتاج إلى القيام به هو قراءة وفهم حركة السعر من الأسهم! مشاهدة لسعر سهم لتشكيل 'مربع'، مع حد أدنى والحد الأعلى. عندما، مثل مجموعة من الأهرامات، مربعات كومة واحدة على رأس آخر، فرصة لشراء يحدث عندما يخترق السهم الجزء العلوي من مربع أعلى.
مربع دارفاس هو في الأساس مجال توطيد. لأي سبب من الأسباب، قرر السوق يجب أن الأسهم لا تقدم ولا تنخفض بشكل ملحوظ، ولكن بدلا من الخمول جانبية. عندما أرسم، أفضل استخدام الحانات بدلا من الخطوط، لسبب بسيط أن المخطط الخطي ليس دقيقا بما فيه الكفاية. في برقيه، طلب دارفاس عالية ومنخفضة، وإغلاق لأسهمه، وذلك على الأقل وهذا ما نحتاجه أيضا.
على الرسم البياني الشريطي، أميل إلى التفكير في الأسعار (الأسبوعية) داخل المربع كمجموعة من المسواك. كل مسواك الفردية يمكن وينبغي أن يكون من مختلف الأحجام. ومع ذلك، حالما يتم تحديد مربع يمكننا رسم خطين أفقي: واحد للمقاومة في الأعلى (الموجود في أعلى سعر للمربع) والآخر للحصول على الدعم في الجزء السفلي (الموجود بسعر أقل للمربع) .
تعلم استراتيجية تجارة صندوق دارفاس.
05/24/2018 7:00 آم إست.
وقد تم الوثوق بهذه الطريقة البسيطة على أساس السعر والحجم لأكثر من جيل، ويعيش على اليوم باعتبارها واحدة من أنقى، والمؤشرات الأكثر كفاءة لعقود دايترادينغ E-ميني الآجلة.
انها ليست في كثير من الأحيان أن راقصة قاعة يصبح مؤلف الاستثمار الشهير، وفي النهاية تطوير نظام التداول التي استمرت أكثر من 50 عاما، ولكن هذا هو الحال مع نيكولا دارفاس.
سيكون أقل من القول أن صندوق دارفاس لا يزال شعبيا وفعالا في عالم الاستثمار الحالي. العديد من اليوم أرقى المستثمرين والمعلمين الاستثمار تبني طريقة دارفاس مربع هي واحدة من المنهجيات الأكثر فعالية لتداول العقود E-ميني.
دارفاس في الأصل تداولت فقط طريقة دارفاس مربع للحرف طويلة، ولكن اليوم تم تنقيح منهجيته لكل من التداول القصير والطويل. وعلاوة على ذلك، استخدم دارفاس منهجيته للتداول طويل الأجل، وعادة ما تكون سنة أو أكثر.
إن تكييف سلسلته للتداول قصير الأمد، وخاصة في التداول اليومي لعقود E-ميني، لم يقلل من فعالية أطروحته الاستثمارية الأصلية. وهو القول أن الأفكار التي طورها في أوائل 1950 و [رسقوو]؛ s فعالة عند تداول العقود الإلكترونية E-ميني في الوقت الحاضر.
على الجانب ملاحظة، غالبا ما يدعى أن دارفاس كان قادرا على استثمار 36،000 $ إلى 2 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. وهذا الادعاء وحده يجعل هذه المنهجية التجارية غامضة نوعا ما تستحق الدراسة.
كان هناك وقت عندما كان من الضروري أن يرسم رسم الصناديق على الرسوم البيانية الاستثمار اليومي، ولكن عالم أجهزة الكمبيوتر قد تغير كل ذلك؛ وتشمل معظم منصات الاستثمار مربع دارفاس باعتبارها واحدة من المؤشرات التي يمكن للمستثمر أن تشمل على له أو لها الرسم البياني.
وتجمع هذه المنهجية بين جوانب التداول التقني والتداول الأساسي. بقدر ما كان دارفاس مهتما بالحجم والسعر في تقييمه للأسهم المربحة المحتملة التي يمكن الاستثمار فيها.
وقد حددت الصناديق التي يتم تشكيلها من خلال الارتفاعات العالية والمنخفضة ودورة التداول المحددة المنهجية كنظام يتبع الاتجاه، على الرغم من أنني أفضل بكثير تصنيف نظام دارفاس كنظام زخم، حيث أن هذا التعريف يحدد بشكل أوضح المنهجية الدقيقة، في تعريف السياق، من اتجاه بسيط النظام التالي.
عرف دارفاس نفسه سلسلة من & لدكو؛ الدول & رديقو؛ في اتجاه نمو المخزون العادي، وتحديد واستغلال تلك & لدكو؛ الدول & رديقو؛ هو أكثر ملاءمة لكتاب كامل بدلا من مقال قصير. عرف دارفاس أعلى مستوياته وأدنى مستوياته وأنماطه المتداخلة على الرسم البياني للمخزون ودمج المستويات المرتفعة والمنخفضة لتشكيل مربع مربع.
عادة، يمكن ملاحظة هذه الصناديق لتكون في الارتفاع أو الانخفاض وفقا للحركة الحالية لحقوق الملكية قيد الدراسة. كل مربع يخدم غرضا مهما، حيث أن الجزء السفلي من المربع (في تجارة طويلة) أو الجزء العلوي من مساحة الصندوق (في تجارة قصيرة) يشكل أهدافا محددة لوقف الخسارة يمكن للمتداولين استخدامها لتقليل خسائرهم وزيادة أرباحهم إلى الحد الأقصى .
معظم دايترادرس الحديثة تستخدم دارفاس صناديق، لأنها تشكلت بطريقة مشابهة جدا لنظرية الدعم والمقاومة. يمكن أن يشير الإغلاق مع تأكيد أعلى أو أسفل الجزء العلوي من مربع موجود إلى اختراق أو انهيار، وبالتالي، احتمال وجود تجارة مربحة.
أنا خصوصا مثل طريقة صندوق دارفاس لأنني جزئية جدا لكسر وانهيار الصفقات، لأنها غالبا ما تكون من بين أقوى الصفقات والمربحة المتاحة للمستثمرين لحظيا. توفر دارفاس بوكسيز منهجية ممتازة لتحديد الاختراقات والأعطال في الأسواق المتجهة. على العكس من ذلك، صناديق دارفاس هي أيضا فعالة جدا في تحديد الأسواق التي تتشكل فيها الانفجارات والأعطال وغالبا ما تفشل.
واحدة من الصفقات المفضلة لدي هو أن تتلاشى اختراق فشل أو انهيار كما يعود إلى القناة الأصلية، أو خط الوسط من مربع دارفاس.
التالي: كيفية تداول طريقة صندوق دارفاس.
لفهم كامل نيكولا دارفاس ومنهجيته التداول، وأنا أوصي المزيد من الدراسة قبل محاولة تنفيذها في التداول الخاص بك. ليس هناك شك في أن هذا الأسلوب التجاري له ميزة كبيرة ويستخدم من قبل العديد من المستثمرين المؤثرين.
في حين أنني لن خصم مؤشرات التذبذب والمؤشرات باعتبارها أجزاء مهمة من ترسانة E-ميني التاجر، كل العمل المهم في بلدي التداول يحدث على الرسم البياني الرسم البياني. العمل السعر هو كل شيء، وأنماط الدعم والمقاومة التي شكلتها حركة السعر هي أساس بلدي E التداول مصغرة.
هذا لا يعني أنني لست مهتما في مؤشرات التذبذب والمؤشرات، إلا أنني أستخدم هذه الأدوات لتأكيد إمكانات المجموعات المستمدة من الرسم البياني للسعر. على الرغم من تجاهلها في كثير من الأحيان، وصندوق دارفاس الجليل هو أيضا واحدة من أنقى والأكثر كفاءة المؤشرات في بلدي التداول.
لم أكن مهتما دائما في صندوق دارفاس، وعلي أن أعطي الائتمان لمتداول معروف اسمه هوبيرت سينترز لبدء لي في النقاط الدقيقة من هذا الأسلوب التداول. ومع مرور الوقت، تعلمت الاعتماد على هذا المؤشر الضئيل لمجموعة متنوعة من الأغراض.
في أبسط تفسير لها، واحد يحتاج فقط مراقبة ارتفاع أو هبوط صناديق المتعاقبة للحصول على نظرة فورية ومتعمقة لمكان وكيفية تحرك السوق. عندما يتم تشكيل كل مربع، يتم تشكيل حد أعلى من حركة سعر معين، والعكس بالعكس للحد الأدنى من المربع.
على الجانب الصعودي، يمكن أن يشار إلى تجارة طويلة كبيرة عندما يغلق السعر فوق الحد العلوي من مربع دارفاس معين. أنا غالبا ما تستخدم العديد من الرسوم البيانية جنبا إلى جنب على الشاشة، وليس من قبيل الصدفة أن الحدود العليا والسفلى من دارفاس صناديق تتزامن مع الدعم والمقاومة الحالية.
ومع ذلك، فإن نجاح تسلق أو تنازلي هيكل كتلة يعطيني وجهة نظر فريدة من نوعها على حد سواء العمل السعر والدعم والمقاومة. وباختصار، فإن صندوق دارفاس عبارة عن كائن مخطط E-ميني ومؤشر. والأفضل من ذلك، فإنه يجلس مباشرة في قسم حركة السعر من المخططات بلدي حتى أتمكن من اتخاذ قرارات سريعة وفورية بشأن المجموعات المحتملة.
كيفية التداول في صندوق دارفاس.
أنا أتعامل مع صندوق دارفاس بنفس القدر من الدعم والمقاومة وتجاهل حركة السعر حيث أنه يستبعد في داخل الصندوق كدورة توطيد. في سوق تتجه، السوق يأخذ توقف متكرر لتوحيد قبل مواصلة العودة في اتجاه هذا الاتجاه.
وبطبيعة الحال، هذا لا يعني أن كل اندلاع دارفاس مربع سوف تكون ناجحة. مثل جميع الأنظمة، هناك اختراقات كاذبة واحتمال واضح للفشل في كل مجموعة المتابعة. لهذا السبب، أنا أفضل استخدام صندوق دارفاس فقط في تتجه E-ميني الأسواق.
وأود أن أشير إلى أن دارفاس نفسه المقصود فقط منهجيته لاستخدامها في سوق الأسهم والتكيف معها في السوق E-ميني هو امتداد متميزة لمنهجيته. وبطبيعة الحال، فإن أي التجارة الإلكترونية الصغيرة التي قد تعتبر أن لا ينطوي على كسر أو انهيار في مربع من المرجح أن تفشل. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك شك في أنه بغض النظر عن الإطار الزمني، والمنهجية يحمل ميزة كبيرة.
فلماذا لا مجرد استخدام الدعم والمقاومة وليس صندوق دارفاس؟
في التداول الخاص بي، وصندوق دارفاس يعطيني كل من الدعم والمقاومة المعلومات جنبا إلى جنب مع اتجاه السوق. وهذا يعني أنني يمكن أن نلقي نظرة على الرسم البياني والتأكد من ثروة من المعلومات التي من شأنها أن تستغرق عدة دقائق لفهم على الرسم البياني الشمعدان التقليدي.
كما يعرف أي تاجر العقود الآجلة، وهناك أوقات عندما تكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات سريعة، ولا شيء في نظام التداول بلدي يمكن أن تتطابق مع مربع دارفاس لقياس تلك القرارات. وعلاوة على ذلك، وأنا في كثير من الأحيان تغيير الأطر الزمنية عند استخدام طريقة دارفاس للحصول على نظرة مختلفة في حركة الأسعار وأنماط التوحيد في الاتجاه.
عادة، هذه الأنماط يمكن أن يكون من الصعب جدا اختيار من شريط أو الشمعدان الرسم البياني، ولكن طريقة دارفاس يعالج هذه الواجبات بكل سهولة.
هذه الانهيارات والأعطال هي مجموعات محتملة للحرف E-ميني وينبغي تقييمها على هذا النحو. باختصار، وضعت نيكولاس دارفاس نظام رائع لرؤية السوق في لمحة واتخاذ قرارات التداول الصلبة والصوت.
مقالات ذات صلة بشأن الاستراتيجيات.
أبقيها بسيطة. شراء الأسواق التي ترتفع وتبيع الأسواق التي تنخفض. تجنب محاولة.
احتمالات صالح ما لا يقل عن 100 نقطة أو 5٪ تصحيح ابتداء من غضون الشهرين المقبلين، الحمار.
أنت ذاهب إلى أن يكون التاجر الكبير في عام 2018 أن كان من المفترض أن يكون؟ أو، أنت ذاهب إلى الوقوع في.
ماثيو كيرخوف، خبير الخيارات ومحرر داو ثوري ليترز، يختتم تعليمه المكون من 14 جزءا.
الأحداث القادمة.
التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.
فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.
روابط إعلانية.
لجنة تداول السلع الآجلة.
ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.
أفلاك تأسست.
لأكثر من 50 عاما، أعطت منتجات أفلاك حملة الوثائق الفرصة لتوجيه النقد حيث.
الخيارات مجلس الصناعة، و.
وان نورث واكر Dr.، سويت 500، شيكاغو، إيل 60606.
مربع داركاس بولكوفسكي.
كتبه وحقوق الطبع والنشر ونسخ؛ 2005-2018 من قبل توماس N. بولكوسكي. كل الحقوق محفوظة. تنويه: أنت وحدك هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية الخاصة بك. انظر الخصوصية / تنويه لمزيد من المعلومات.
تناقش هذه المقالة مربع دارفاس، وكيف يتم بناؤه، وكيف ينفذ، وكيفية الحصول عليه للعمل.
ملخص صندوق دارفاس.
فشل إعداد دارفاس للأسهم المتداولة بشكل فادح على نطاق يومي ولكن يعمل بشكل أفضل باستخدام تبادل الأموال المتداولة على نطاق الأسبوعي. متوسط الربح هو 10.5٪ في التجارة مع 49٪ الفوز. ويمكن أن تكون عمليات السحب كبيرة حيث يبلغ الحد الأقصى للأسهم 48.5٪ مع متوسط السحب الأقصى لكل تجارة بنسبة 13.7٪. وباستخدام مبلغ قدره 000 10 دولار لكل استثمار تجاري، ستكون العائدات 047 1 دولارا مع وقت استغرق حوالي 10 أشهر.
دارفاس، الصندوق، الخلفية.
وجاء الإلهام لهذه المادة من مقالتين كتبها داريل غوبي في التحليل الفني للأسهم & أمب؛ مجلة السلع، "التداول على غرار دارفاس" (مايو 2005) و "شيء دارفاس، شيء جديد"، (يونيو 2005).
كما نشرت مجلة نيسان / أبريل 2007 من مجلة أكتيف ترادر أيضا في مربع دارفاس في مختبر نظام التداول. وخلصوا إلى أن "نظام صندوق دارفاس بسيط جدا ولديه القدرة على التغلب على السوق من خلال إدارة المال بشكل سليم".
إعداد مربع دارفاس.
الإعداد يبدو سهلا بما فيه الكفاية. يمكنك العثور على مربع دارفاس والانتظار لإغلاق السعر خارج حدود الصندوق. ومع ذلك، استغرق الحصول على حق التنفيذ أسبوع. ما لا يقولون لكم في القواعد كان لي لاكتشاف من تلقاء نفسها. إليك القواعد.
العثور على أعلى مستوى في 12 شهرا. ابحث عن الجزء العلوي من المربع، وهو أعلى مستوى في الأيام الثلاثة القادمة (إجمالي 4 أيام). بعد العثور على الجزء العلوي، ابحث عن الجزء السفلي من المربع. وهو أدنى مستوى للأيام الثلاثة القادمة (إجمالي 4 أيام). وبمجرد الانتهاء من مربع، إغلاق (دارفاس تستخدم عالية جديدة) فوق الجزء العلوي من مربع يشير شراء. شراء في فتح في اليوم التالي. إغلاق أسفل الجزء السفلي من مربع هو إشارة بيع. اخرج في العراء في اليوم التالي ثم عد إلى الخطوة 1.
الخطوة 1: ارتفاع جديد.
العثور على ارتفاع سنوي جديد. اختبرت هذا باستخدام ربع سنوية ونصف سنوية (6 أشهر) من البيانات والأعمال العليا سنويا أفضل. وارتفاع سنوي هو أعلى سعر مرتفع خلال العام الماضي. التفكير هنا هو أن ارتفاع جديد سيشير إلى اختراق الزخم، نأمل أن يؤدي إلى خط مستقيم. تشغيل خط مستقيم هو حيث تعمل هذه التقنية بشكل أفضل. درج خطوة ترتفع غالبا ما يؤدي إلى خسائر باستخدام هذه التقنية، وخاصة إذا تم استخدام البيانات اليومية.
الخطوة 2: العثور على أعلى مربع.
هذا يبدو بسيطا بما فيه الكفاية لكنه في الواقع صعبة. الجزء العلوي من مربع هو نمط أربعة أيام. في اليوم الأول، السعر يجعل ارتفاع أعلى، والتي سوف تكون مرتفعة سنويا. وستحقق الأيام الثلاثة القادمة ارتفاعات منخفضة. يمكن أن تكون أي قيمة ولكن يجب أن تبقى أدنى من اليوم الأول. ولا تحتاج إلى أن تكون أعلى مستوياتها على التوالي، حيث ارتفاع واحد دون المستوى التالي. هذه الأيام الثلاثة يمكن أن يكون لها أي قيمة مما يجعلها تبقى أقل من عالية. وأظهر أمثلة في قسم المنهجية أدناه.
ماذا يحدث إذا كان السعر يربط أعلى مستوى في 12 شهرا؟ ثم استخدم أحدث ارتفاع وابحث عن أعلى مربع مرة أخرى. وهذا يعني أن الأيام الثلاثة المقبلة يجب أن يكون لها ارتفاعات منخفضة. إذا لم يكن كذلك، أو إذا حدث ربطة عنق أخرى، استمر في البحث عن صندوق أعلى حتى تجد أعلى مستوى في 12 شهرا تليها ثلاثة أيام مع قمم منخفضة.
الخطوة 3: العثور على أسفل مربع.
يبدأ البحث عن أسفل المربع فقط بعد العثور على الجزء العلوي. بدء البحث عن الجزء السفلي باستخدام سعر اليوم جعل أعلى 12 شهرا (والتي ينبغي أن تكون أعلى مربع). ابحث عن ثلاثة أيام متتالية حيث السعر يجعل أدنى مستوياته. فمن الممكن أن اليوم الأول يمثل كلا من أعلى مربع (أعلى ارتفاع) وأيضا أسفل مربع (أدنى أدنى) في الأيام الأربعة المقبلة. هذا جيّد. على الأرجح، هو أن السعر سيؤدي إلى انخفاض جديد في بضعة أيام، والتي سوف تصبح أسفل مربع (توفير السعر يجعل ثلاثة أعلى مستوياته بعد ذلك).
مرة أخرى، كنت تبحث عن نمط أربعة أيام. في اليوم الأول هو انخفاض يليه أدنى مستوياته. ويمكن أن تكون القيعان الأعلى أي قيمة مما يجعلها أعلى من قيمة اليوم الأول. أي روابط وعليك أن تبدأ في البحث عن مربع جديد منخفض. وأظهر أمثلة في قسم المنهجية أدناه.
الخطوات 4 و 5: العثور على إشارة التداول.
فقط بعد أن يكون لديك على حد سواء مربع أعلى وقاع مربع هل تبحث عن إشارة التداول. استخدم دارفاس أعلى مستوى أعلى من أعلى المربع أو أسفل أدنى أسفل المربع كمحرك، ومع ذلك، ستجد أن انتظار إغلاق يعمل بشكل أفضل. وبعبارة أخرى، إغلاق فوق الجزء العلوي من مربع يشير إلى إدخال. إغلاق أسفل الجزء السفلي من مربع يشير إلى الخروج. العلاقات مع أعلى مربع أو مربع أسفل لا تشير إلى التجارة.
بمجرد حدوث إشارة دخول أو خروج، يتم التداول في يوم التداول التالي.
المزيد من الحيل.
ماذا يحدث إذا كان لديك مربع موجود، مما يعني أنك عثرت على أعلى مربع وقاع مربع وانتظرت فترة الاختراق، عندما يجعل السعر أعلى مستوى أعلى من أعلى المربع، ولكن يبقى الإغلاق أسفل أعلى المربع؟ في هذه الحالة، يمكنك البدء في البحث عن أعلى مربع جديد. من الممكن أن تقوم بتشكيل مربع جديد مع أعلى أعلى دون أن يؤدي إلى شراء. وجدت أن الوضع في الأسهم 3M عند الاختبار.
فكر في ذلك على وجود أمر مشروط مع وقف شراء باستخدام إغلاق على الأسهم في 10.01 $. الإغلاق عند أو فوق 10.01 سيؤدي إلى شراء. إذا ارتفع السعر إلى مستوى جديد 10.50 ولكن يبقى الإغلاق أدنى من 10.01 في الأيام الثلاثة المقبلة، فقم برفع نقطة الشراء إلى 10.51 دولار لأنك وجدت أعلى صندوق جديد (وعلى افتراض أن لديك أيضا قاعا جديدا في المربع).
أي ارتفاع سعر الوقت فوق أعلى مربع، تبدأ في البحث عن أعلى مربع جديد. بعد أن يكون لديك أعلى مربع جديد في مكانه، ابحث عن أسفل مربع جديد لإكمال المربع الجديد. استخدم أعلى مربع أسفل وأسفل لإدخالات وإخطارات إشارة حتى كل من أعلى مربع جديد وأسفل في مكانها.
ماذا يحدث عندما يكون السعر منخفضا جديدا، ولكن يبقى بالقرب من أسفل الصندوق؟ يمكنك البدء في البحث عن أسفل مربع جديد. يبقى القاع الحالي إشارة الخروج، لذلك يبقى إغلاق أسفل قاع الصندوق ساري المفعول حتى يتم إنشاء القاع الجديد. وبالتالي، فمن الممكن أن أسفل مربع أسفل جديد سوف يحدث دون اثار الخروج.
وأظهر الاختبار أن هذا حدث 39٪ من الوقت. وبعبارة أخرى، يمكن للسعر وقف الخسارة تتحرك صعودا (عند الانتهاء من مربع أعلى) أو لأسفل (عندما يجعل السعر أدنى منخفضة ولكن ليس إغلاق أقل).
منهجية صندوق دارفاس.
اختبرت الإعداد باستخدام 104 صرافة تداول و 557 سهما باستخدام بيانات من 12 مارس 2001 إلى 1 أكتوبر 2018، وهي الفترة التي أغلق مؤشر S & أمب؛ P 500 دون تغيير. خلال تلك الفترة، ومع ذلك، شهدت السوق اثنين من الثور واثنين من الأسواق الدب. ولم تغطي جميع الأسهم أو الصناديق المتداولة في البورصة الفترة بأكملها. وكانت العمولات 10 دولارات في كل اتجاه (20 دولارا ذهابا وإيابا) ولم يستخدم أي بدل للانزلاق أو عوامل أخرى. بدأت كل صفقة بقيمة 10،000 $ ثم متوسط نتائج جميع الصفقات.
وأظهر مثالا على صناديق دارفاس في الرسم البياني على اليمين. تحدث الذروة الأولى (دعونا نفترض ارتفاع سنوي)، عندما قمم السعر ومن ثم يجعل قمم منخفضة للأيام الثلاثة المقبلة. وبعبارة أخرى، يبقى كل من أعلى مستوياته الثلاثة دون الذروة الأولى.
مثال آخر على أعلى مربع في اليسار إدراج. السعر يجعل ارتفاع جديد وثلاثة أيام التالية لديها ارتفاع الأسعار التي لا تزال أقل من مجموعة عالية في اليوم الأول. لا تحتاج الأيام الثلاثة إلى ارتفاع منخفض على التوالي (ارتفاع كل يوم أقل من السابق) للتأهل على أنها عروض أقحم.
هذه الفلسفة نفسها تنطبق على القيعان ويظهر الحق أقحم هذا. كل انخفاض لا يجب أن يكون على التوالي أعلى منخفض (كل انخفاض هو أعلى من واحد سابق). بدلا من ذلك، فإنها يمكن أن تكون أي قيمة توفر أنها لا تزال فوق القاع التي وضعتها في اليوم الأول.
قاع مربع في سبتمبر هو أول واحد الذي يؤهل بعد أعلى مربع (تذكر، يجب أن تظهر أعلى أولا وتكون أعلى سنويا). في المثال الأول، أعلى مربع في حوالي 88 والجزء السفلي هو في 78، لمربع طويل القامة.
عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة في أكتوبر، فإنه يشير إلى شراء، والتي تظهر في الأزرق. وسيتم الشراء الفعلي في السوق المفتوحة في اليوم التالي. وبما أن السعر قد حقق رقما قياسيا جديدا، فسيبدأ البحث عن قمة الصندوق ويوجد بعد بضعة أيام. أنا رفعت الذروة على الصندوق الأسود لإظهار ارتفاع جديد (وهذا هو، طول شمعة سوداء على قمة المربع الأول في أكتوبر). قد يقتبس الخاص بك تظهر مجموعة مختلفة من قمم والوديان. ويأتي أسفل القاع عندما تليها قيعان الأسعار ثلاثة مستويات منخفضة. سيكون أعلى مربع أكتوبر حوالي 90 وسوف يكون الجزء السفلي حوالي 87.
السعر يجعل أعلى مستوى جديد ويشكل أعلى مربع صالح. مرة أخرى، يبدأ البحث عن مربع أسفل ولكن لا يحدث في الوقت الذي ينتهي المخطط. ومع ذلك، فقد أغلق السعر أسفل قاع الصندوق، مما يشير إلى بيع الذي سيحدث في السوق مفتوحة في اليوم التالي.
قد لا يكون هذا المثال مربع دارفاس صالحا لأنني لم أتحقق مما إذا كانت مرتفعة سنويا ولكن أنظر إلى أسعار الشراء والبيع. هذا المربع يفقد المال! وبالنظر إلى الإعداد في العديد من الأسهم يكشف أن على نطاق يومي، ونظام يتبع هذا التكوين، ذلك من فتح التجارة قبل قمم الأسعار، تنتهي في تجارة خاسرة. ولعل هذه الطريقة عملت لصالح نيكولاس دارفاس في الخمسينيات، لكنها ليست اليوم.
كيف سيئة هو؟ القسم التالي يجيب على ذلك.
نتائج صندوق دارفاس.
ويبين الجدول التالي نتائج الاختبار. ويختبر النصف العلوي من الجدول الصناديق المتداولة في البورصة ويختبر النصف السفلي محفظة من الأسهم. تختلف المعلمة الوحيدة هي الوقت المطلوب لظهور ارتفاع جديد.
لقد اختلفت الوقت للبحث عن ارتفاع جديد من 91 يوما (91 د) إلى 52 أسبوعا (أسابيع). الصفوف وك تستخدم البيانات الأسبوعية. كل شيء آخر يستخدم البيانات اليومية. نسبة الفوز / الخسارة هي حول ما الاتجاه التالية الاجهزة لديها، مع معدلات النجاح في 30S. أما على النطاق اليومي، فإن متوسط الكسب مثير للشفقة، وخاصة بالنسبة للأسهم، ولكن بالنسبة للصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) أيضا. التبديل من يومي إلى أسبوعي مضاعفة الحد الأقصى لمعدل السحب. هذا هو متوسط جميع الأوراق المالية، كل منها يسجل أسوأ تراجع لكل التجارة.
الخسارة في وقت الانتظار هي إلى أي مدى ينخفض السعر إلى ما دون سعر الشراء خلال التداول، مع متوسطه على جميع الصفقات.
أفضل من المجموعة هو تداول إتفس على نطاق الأسبوعي مع فترة عالية جديدة من 52 أسبوعا (1 سنة). لم أحاول اختبارات أخرى (مثل 50 أسبوعا، 49 أسبوعا، وما إلى ذلك) بخلاف تلك المعروضة. لقد اخترت هذا الصف لأن انخفاض الوقت و فقدان الوقت أقل قليلا من الصف أسفله. متوسط الربح أقل ولكن نسبة الربح / الخسارة أعلى.
اختبار واحد يستخدم ارتفاع سعر فوق مربع أعلى لتحريك شراء بدلا من إغلاق فوق أعلى مربع (هذا هو ما دارفاس المستخدمة.). ويؤدي هذا الاختبار إلى نتائج رديئة للأسباب التي ذكرتها. وهناك اختباران آخران لا يسمحان بتخفيضات أقل. ذكرت أعلاه أن هذا يحدث حوالي 39٪ من الوقت، ولكن السماح وقف أقل يبدو لتحسين النتائج إلى درجة بسيطة.
وبما أن المقياس الأسبوعي يقترح نظاما للعمل ولا يطبق الجدول اليومي، فإنني أشكك في استقرار منهجية التداول هذه. وينبغي أن تعمل في كلا البيئات. من المحتمل أن يكون تنفيذي خطأ، لذا تأكد من اختبار هذا قبل استخدامه. ربما يمكنك الحصول عليه للعمل بشكل أفضل من الأول.
إعداد آدم وايت. هذا الإعداد جيد لتداول صناديق الاستثمار المتداولة، ولها استراتيجية خروج مزدوجة فريدة من نوعها. Cloudbank. للمستثمرين شراء وعقد، نمط مخطط كلودبانك هو وسيلة سهلة لتحقيق أرباح كبيرة. إعداد دسب. هنا هو إعداد التداول التي نادرا ما يحدث، ولكن يمكن أن تكون مربحة جدا. أم لا. إعداد التداول أسفل القاع. الصفقات قيعان مزدوجة وفاز 80٪ من الوقت أكثر من 20 عاما. مزدوجة 7S. هذا الإعداد هو لتداول صناديق الاستثمار المتداولة ولها نسبة فوز / خسارة عالية ولكن الأرباح قليلا. مستطيل إعداد التداول السفلي. جعل متوسط 2.5٪ في أقل من أسبوع. مستطيل أعلى إعداد التداول. أفضل أداء يستخدم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يوما وخروج لمدة 3 أيام. رسي نظام التداول هذا النظام موازين من الصفقات.
كتبه وحقوق الطبع والنشر ونسخ؛ 2005-2018 من قبل توماس N. بولكوسكي. كل الحقوق محفوظة. تنويه: أنت وحدك هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية الخاصة بك. انظر الخصوصية / تنويه لمزيد من المعلومات. كنت قد تم إنفاق الكثير من الوقت البرمجة عندما صديقك خاطئة بتواريخ الاختيار وكنت تقترح إضافة "++" لإصلاحه.
وهناك كزة سريعة حول شبكة الإنترنت مع محرك البحث المفضل لديك تظهر العديد من المواقع على موضوع نظرية مربع دارفاس (أو بعض البديل الآخر، مثل طريقة دارفاس مربع، صناديق دارفاس، الخ). البعض غامض جدا، والبعض الآخر يحاول أن يبيع لك الأشياء. لن تجد أي شهادات على هذا الموقع. أنا لا أحاول أن أبيع لك أي شيء (على الرغم من إذا كنت جعل بعض المال وترغب في التبرع بعض لمؤسسة خيرية المفضلة لديك، وأنا متأكد من أنها لن تمانع). على هذا الموقع، في هذه الصفحة على وجه الخصوص، وأنا تهدف إلى إزالة الغموض عن نظام نظرية مربع دارفاس من الأسهم التجارية، وهو نظام أعتقد أن تتفوق كنظام الاختراق الصاعد.
بالنسبة للمبتدئين، يلاحظ دارفاس في ملحق كتابه (في الصفحة 194 من نسختي) أن المعلومات التالية عن المخزون ضرورية يصاحبها نجاح نظامه: أعلى مستوى على الإطلاق عالي ومنخفض للماضي أو ثلاثة سنوات نطاق السعر الأسبوعي وحجمه على الأقل خلال الأشهر الأربعة إلى الستة الأخيرة.
يبدأ دارفاس لشرح نظام نظرية مربع له في الصفحة 51، ويستمر حتى صفحة 56. لذلك ترى، يتم وصف هذا النظام بأكمله في ست صفحات فقط، ومعظمها كانت صناديق سبيل المثال! مذهلة، أليس كذلك؟
نظرية الصندوق الأساسي.
نظرية مربع دارفاس هي استراتيجية الزخم لاستخدامها مع نمط التداول على المدى القصير. عندما رأيت على المدى القصير، لا أقصد تجارة اليوم، على الرغم من أنني أفترض أن هذا ممكن أيضا. أعني على المدى القصير بمعنى أن المرء يميل إلى الاحتفاظ بالمخزون لمدة تقل عن سنة. ومع ذلك، فإن نقاط الخروج ليست محددة بشكل جيد جدا من قبل دارفاس. وملاحظته الوحيدة هي أنه يبيع عندما يخترق السهم المربع إلى الجانب السلبي. يبدو واضحا بما فيه الكفاية، وأعتقد.
في جوهرها، ونظام نظرية مربع دارفاس هو بسيط بسيط: كل واحد يحتاج إلى القيام به هو قراءة وفهم حركة السعر من الأسهم! مشاهدة لسعر سهم لتشكيل 'مربع'، مع حد أدنى والحد الأعلى. عندما، مثل مجموعة من الأهرامات، مربعات كومة واحدة على رأس آخر، فرصة لشراء يحدث عندما يخترق السهم الجزء العلوي من مربع أعلى.
مربع دارفاس هو في الأساس مجال توطيد. لأي سبب من الأسباب، قرر السوق يجب أن الأسهم لا تقدم ولا تنخفض بشكل ملحوظ، ولكن بدلا من الخمول جانبية. عندما أرسم، أفضل استخدام الحانات بدلا من الخطوط، لسبب بسيط أن المخطط الخطي ليس دقيقا بما فيه الكفاية. في برقيه، طلب دارفاس عالية ومنخفضة، وإغلاق لأسهمه، وذلك على الأقل وهذا ما نحتاجه أيضا.
على الرسم البياني الشريطي، أميل إلى التفكير في الأسعار (الأسبوعية) داخل المربع كمجموعة من المسواك. كل مسواك الفردية يمكن وينبغي أن يكون من مختلف الأحجام. ومع ذلك، حالما يتم تحديد مربع يمكننا رسم خطين أفقي: واحد للمقاومة في الأعلى (الموجود في أعلى سعر للمربع) والآخر للحصول على الدعم في الجزء السفلي (الموجود بسعر أقل للمربع) .
تعلم استراتيجية تجارة صندوق دارفاس.
05/24/2018 7:00 آم إست.
وقد تم الوثوق بهذه الطريقة البسيطة على أساس السعر والحجم لأكثر من جيل، ويعيش على اليوم باعتبارها واحدة من أنقى، والمؤشرات الأكثر كفاءة لعقود دايترادينغ E-ميني الآجلة.
انها ليست في كثير من الأحيان أن راقصة قاعة يصبح مؤلف الاستثمار الشهير، وفي النهاية تطوير نظام التداول التي استمرت أكثر من 50 عاما، ولكن هذا هو الحال مع نيكولا دارفاس.
سيكون أقل من القول أن صندوق دارفاس لا يزال شعبيا وفعالا في عالم الاستثمار الحالي. العديد من اليوم أرقى المستثمرين والمعلمين الاستثمار تبني طريقة دارفاس مربع هي واحدة من المنهجيات الأكثر فعالية لتداول العقود E-ميني.
دارفاس في الأصل تداولت فقط طريقة دارفاس مربع للحرف طويلة، ولكن اليوم تم تنقيح منهجيته لكل من التداول القصير والطويل. وعلاوة على ذلك، استخدم دارفاس منهجيته للتداول طويل الأجل، وعادة ما تكون سنة أو أكثر.
إن تكييف سلسلته للتداول قصير الأمد، وخاصة في التداول اليومي لعقود E-ميني، لم يقلل من فعالية أطروحته الاستثمارية الأصلية. وهو القول أن الأفكار التي طورها في أوائل 1950 و [رسقوو]؛ s فعالة عند تداول العقود الإلكترونية E-ميني في الوقت الحاضر.
على الجانب ملاحظة، غالبا ما يدعى أن دارفاس كان قادرا على استثمار 36،000 $ إلى 2 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. وهذا الادعاء وحده يجعل هذه المنهجية التجارية غامضة نوعا ما تستحق الدراسة.
كان هناك وقت عندما كان من الضروري أن يرسم رسم الصناديق على الرسوم البيانية الاستثمار اليومي، ولكن عالم أجهزة الكمبيوتر قد تغير كل ذلك؛ وتشمل معظم منصات الاستثمار مربع دارفاس باعتبارها واحدة من المؤشرات التي يمكن للمستثمر أن تشمل على له أو لها الرسم البياني.
وتجمع هذه المنهجية بين جوانب التداول التقني والتداول الأساسي. بقدر ما كان دارفاس مهتما بالحجم والسعر في تقييمه للأسهم المربحة المحتملة التي يمكن الاستثمار فيها.
وقد حددت الصناديق التي يتم تشكيلها من خلال الارتفاعات العالية والمنخفضة ودورة التداول المحددة المنهجية كنظام يتبع الاتجاه، على الرغم من أنني أفضل بكثير تصنيف نظام دارفاس كنظام زخم، حيث أن هذا التعريف يحدد بشكل أوضح المنهجية الدقيقة، في تعريف السياق، من اتجاه بسيط النظام التالي.
عرف دارفاس نفسه سلسلة من & لدكو؛ الدول & رديقو؛ في اتجاه نمو المخزون العادي، وتحديد واستغلال تلك & لدكو؛ الدول & رديقو؛ هو أكثر ملاءمة لكتاب كامل بدلا من مقال قصير. عرف دارفاس أعلى مستوياته وأدنى مستوياته وأنماطه المتداخلة على الرسم البياني للمخزون ودمج المستويات المرتفعة والمنخفضة لتشكيل مربع مربع.
عادة، يمكن ملاحظة هذه الصناديق لتكون في الارتفاع أو الانخفاض وفقا للحركة الحالية لحقوق الملكية قيد الدراسة. كل مربع يخدم غرضا مهما، حيث أن الجزء السفلي من المربع (في تجارة طويلة) أو الجزء العلوي من مساحة الصندوق (في تجارة قصيرة) يشكل أهدافا محددة لوقف الخسارة يمكن للمتداولين استخدامها لتقليل خسائرهم وزيادة أرباحهم إلى الحد الأقصى .
معظم دايترادرس الحديثة تستخدم دارفاس صناديق، لأنها تشكلت بطريقة مشابهة جدا لنظرية الدعم والمقاومة. يمكن أن يشير الإغلاق مع تأكيد أعلى أو أسفل الجزء العلوي من مربع موجود إلى اختراق أو انهيار، وبالتالي، احتمال وجود تجارة مربحة.
أنا خصوصا مثل طريقة صندوق دارفاس لأنني جزئية جدا لكسر وانهيار الصفقات، لأنها غالبا ما تكون من بين أقوى الصفقات والمربحة المتاحة للمستثمرين لحظيا. توفر دارفاس بوكسيز منهجية ممتازة لتحديد الاختراقات والأعطال في الأسواق المتجهة. على العكس من ذلك، صناديق دارفاس هي أيضا فعالة جدا في تحديد الأسواق التي تتشكل فيها الانفجارات والأعطال وغالبا ما تفشل.
واحدة من الصفقات المفضلة لدي هو أن تتلاشى اختراق فشل أو انهيار كما يعود إلى القناة الأصلية، أو خط الوسط من مربع دارفاس.
التالي: كيفية تداول طريقة صندوق دارفاس.
لفهم كامل نيكولا دارفاس ومنهجيته التداول، وأنا أوصي المزيد من الدراسة قبل محاولة تنفيذها في التداول الخاص بك. ليس هناك شك في أن هذا الأسلوب التجاري له ميزة كبيرة ويستخدم من قبل العديد من المستثمرين المؤثرين.
في حين أنني لن خصم مؤشرات التذبذب والمؤشرات باعتبارها أجزاء مهمة من ترسانة E-ميني التاجر، كل العمل المهم في بلدي التداول يحدث على الرسم البياني الرسم البياني. العمل السعر هو كل شيء، وأنماط الدعم والمقاومة التي شكلتها حركة السعر هي أساس بلدي E التداول مصغرة.
هذا لا يعني أنني لست مهتما في مؤشرات التذبذب والمؤشرات، إلا أنني أستخدم هذه الأدوات لتأكيد إمكانات المجموعات المستمدة من الرسم البياني للسعر. على الرغم من تجاهلها في كثير من الأحيان، وصندوق دارفاس الجليل هو أيضا واحدة من أنقى والأكثر كفاءة المؤشرات في بلدي التداول.
لم أكن مهتما دائما في صندوق دارفاس، وعلي أن أعطي الائتمان لمتداول معروف اسمه هوبيرت سينترز لبدء لي في النقاط الدقيقة من هذا الأسلوب التداول. ومع مرور الوقت، تعلمت الاعتماد على هذا المؤشر الضئيل لمجموعة متنوعة من الأغراض.
في أبسط تفسير لها، واحد يحتاج فقط مراقبة ارتفاع أو هبوط صناديق المتعاقبة للحصول على نظرة فورية ومتعمقة لمكان وكيفية تحرك السوق. عندما يتم تشكيل كل مربع، يتم تشكيل حد أعلى من حركة سعر معين، والعكس بالعكس للحد الأدنى من المربع.
على الجانب الصعودي، يمكن أن يشار إلى تجارة طويلة كبيرة عندما يغلق السعر فوق الحد العلوي من مربع دارفاس معين. أنا غالبا ما تستخدم العديد من الرسوم البيانية جنبا إلى جنب على الشاشة، وليس من قبيل الصدفة أن الحدود العليا والسفلى من دارفاس صناديق تتزامن مع الدعم والمقاومة الحالية.
ومع ذلك، فإن نجاح تسلق أو تنازلي هيكل كتلة يعطيني وجهة نظر فريدة من نوعها على حد سواء العمل السعر والدعم والمقاومة. وباختصار، فإن صندوق دارفاس عبارة عن كائن مخطط E-ميني ومؤشر. والأفضل من ذلك، فإنه يجلس مباشرة في قسم حركة السعر من المخططات بلدي حتى أتمكن من اتخاذ قرارات سريعة وفورية بشأن المجموعات المحتملة.
كيفية التداول في صندوق دارفاس.
أنا أتعامل مع صندوق دارفاس بنفس القدر من الدعم والمقاومة وتجاهل حركة السعر حيث أنه يستبعد في داخل الصندوق كدورة توطيد. في سوق تتجه، السوق يأخذ توقف متكرر لتوحيد قبل مواصلة العودة في اتجاه هذا الاتجاه.
وبطبيعة الحال، هذا لا يعني أن كل اندلاع دارفاس مربع سوف تكون ناجحة. مثل جميع الأنظمة، هناك اختراقات كاذبة واحتمال واضح للفشل في كل مجموعة المتابعة. لهذا السبب، أنا أفضل استخدام صندوق دارفاس فقط في تتجه E-ميني الأسواق.
وأود أن أشير إلى أن دارفاس نفسه المقصود فقط منهجيته لاستخدامها في سوق الأسهم والتكيف معها في السوق E-ميني هو امتداد متميزة لمنهجيته. وبطبيعة الحال، فإن أي التجارة الإلكترونية الصغيرة التي قد تعتبر أن لا ينطوي على كسر أو انهيار في مربع من المرجح أن تفشل. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك شك في أنه بغض النظر عن الإطار الزمني، والمنهجية يحمل ميزة كبيرة.
فلماذا لا مجرد استخدام الدعم والمقاومة وليس صندوق دارفاس؟
في التداول الخاص بي، وصندوق دارفاس يعطيني كل من الدعم والمقاومة المعلومات جنبا إلى جنب مع اتجاه السوق. وهذا يعني أنني يمكن أن نلقي نظرة على الرسم البياني والتأكد من ثروة من المعلومات التي من شأنها أن تستغرق عدة دقائق لفهم على الرسم البياني الشمعدان التقليدي.
كما يعرف أي تاجر العقود الآجلة، وهناك أوقات عندما تكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات سريعة، ولا شيء في نظام التداول بلدي يمكن أن تتطابق مع مربع دارفاس لقياس تلك القرارات. وعلاوة على ذلك، وأنا في كثير من الأحيان تغيير الأطر الزمنية عند استخدام طريقة دارفاس للحصول على نظرة مختلفة في حركة الأسعار وأنماط التوحيد في الاتجاه.
عادة، هذه الأنماط يمكن أن يكون من الصعب جدا اختيار من شريط أو الشمعدان الرسم البياني، ولكن طريقة دارفاس يعالج هذه الواجبات بكل سهولة.
هذه الانهيارات والأعطال هي مجموعات محتملة للحرف E-ميني وينبغي تقييمها على هذا النحو. باختصار، وضعت نيكولاس دارفاس نظام رائع لرؤية السوق في لمحة واتخاذ قرارات التداول الصلبة والصوت.
مقالات ذات صلة بشأن الاستراتيجيات.
أبقيها بسيطة. شراء الأسواق التي ترتفع وتبيع الأسواق التي تنخفض. تجنب محاولة.
احتمالات صالح ما لا يقل عن 100 نقطة أو 5٪ تصحيح ابتداء من غضون الشهرين المقبلين، الحمار.
أنت ذاهب إلى أن يكون التاجر الكبير في عام 2018 أن كان من المفترض أن يكون؟ أو، أنت ذاهب إلى الوقوع في.
ماثيو كيرخوف، خبير الخيارات ومحرر داو ثوري ليترز، يختتم تعليمه المكون من 14 جزءا.
الأحداث القادمة.
التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.
فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.
روابط إعلانية.
لجنة تداول السلع الآجلة.
ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.
أفلاك تأسست.
لأكثر من 50 عاما، أعطت منتجات أفلاك حملة الوثائق الفرصة لتوجيه النقد حيث.
الخيارات مجلس الصناعة، و.
وان نورث واكر Dr.، سويت 500، شيكاغو، إيل 60606.
مربع داركاس بولكوفسكي.
كتبه وحقوق الطبع والنشر ونسخ؛ 2005-2018 من قبل توماس N. بولكوسكي. كل الحقوق محفوظة. تنويه: أنت وحدك هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية الخاصة بك. انظر الخصوصية / تنويه لمزيد من المعلومات.
تناقش هذه المقالة مربع دارفاس، وكيف يتم بناؤه، وكيف ينفذ، وكيفية الحصول عليه للعمل.
ملخص صندوق دارفاس.
فشل إعداد دارفاس للأسهم المتداولة بشكل فادح على نطاق يومي ولكن يعمل بشكل أفضل باستخدام تبادل الأموال المتداولة على نطاق الأسبوعي. متوسط الربح هو 10.5٪ في التجارة مع 49٪ الفوز. ويمكن أن تكون عمليات السحب كبيرة حيث يبلغ الحد الأقصى للأسهم 48.5٪ مع متوسط السحب الأقصى لكل تجارة بنسبة 13.7٪. وباستخدام مبلغ قدره 000 10 دولار لكل استثمار تجاري، ستكون العائدات 047 1 دولارا مع وقت استغرق حوالي 10 أشهر.
دارفاس، الصندوق، الخلفية.
وجاء الإلهام لهذه المادة من مقالتين كتبها داريل غوبي في التحليل الفني للأسهم & أمب؛ مجلة السلع، "التداول على غرار دارفاس" (مايو 2005) و "شيء دارفاس، شيء جديد"، (يونيو 2005).
كما نشرت مجلة نيسان / أبريل 2007 من مجلة أكتيف ترادر أيضا في مربع دارفاس في مختبر نظام التداول. وخلصوا إلى أن "نظام صندوق دارفاس بسيط جدا ولديه القدرة على التغلب على السوق من خلال إدارة المال بشكل سليم".
إعداد مربع دارفاس.
الإعداد يبدو سهلا بما فيه الكفاية. يمكنك العثور على مربع دارفاس والانتظار لإغلاق السعر خارج حدود الصندوق. ومع ذلك، استغرق الحصول على حق التنفيذ أسبوع. ما لا يقولون لكم في القواعد كان لي لاكتشاف من تلقاء نفسها. إليك القواعد.
العثور على أعلى مستوى في 12 شهرا. ابحث عن الجزء العلوي من المربع، وهو أعلى مستوى في الأيام الثلاثة القادمة (إجمالي 4 أيام). بعد العثور على الجزء العلوي، ابحث عن الجزء السفلي من المربع. وهو أدنى مستوى للأيام الثلاثة القادمة (إجمالي 4 أيام). وبمجرد الانتهاء من مربع، إغلاق (دارفاس تستخدم عالية جديدة) فوق الجزء العلوي من مربع يشير شراء. شراء في فتح في اليوم التالي. إغلاق أسفل الجزء السفلي من مربع هو إشارة بيع. اخرج في العراء في اليوم التالي ثم عد إلى الخطوة 1.
الخطوة 1: ارتفاع جديد.
العثور على ارتفاع سنوي جديد. اختبرت هذا باستخدام ربع سنوية ونصف سنوية (6 أشهر) من البيانات والأعمال العليا سنويا أفضل. وارتفاع سنوي هو أعلى سعر مرتفع خلال العام الماضي. التفكير هنا هو أن ارتفاع جديد سيشير إلى اختراق الزخم، نأمل أن يؤدي إلى خط مستقيم. تشغيل خط مستقيم هو حيث تعمل هذه التقنية بشكل أفضل. درج خطوة ترتفع غالبا ما يؤدي إلى خسائر باستخدام هذه التقنية، وخاصة إذا تم استخدام البيانات اليومية.
الخطوة 2: العثور على أعلى مربع.
هذا يبدو بسيطا بما فيه الكفاية لكنه في الواقع صعبة. الجزء العلوي من مربع هو نمط أربعة أيام. في اليوم الأول، السعر يجعل ارتفاع أعلى، والتي سوف تكون مرتفعة سنويا. وستحقق الأيام الثلاثة القادمة ارتفاعات منخفضة. يمكن أن تكون أي قيمة ولكن يجب أن تبقى أدنى من اليوم الأول. ولا تحتاج إلى أن تكون أعلى مستوياتها على التوالي، حيث ارتفاع واحد دون المستوى التالي. هذه الأيام الثلاثة يمكن أن يكون لها أي قيمة مما يجعلها تبقى أقل من عالية. وأظهر أمثلة في قسم المنهجية أدناه.
ماذا يحدث إذا كان السعر يربط أعلى مستوى في 12 شهرا؟ ثم استخدم أحدث ارتفاع وابحث عن أعلى مربع مرة أخرى. وهذا يعني أن الأيام الثلاثة المقبلة يجب أن يكون لها ارتفاعات منخفضة. إذا لم يكن كذلك، أو إذا حدث ربطة عنق أخرى، استمر في البحث عن صندوق أعلى حتى تجد أعلى مستوى في 12 شهرا تليها ثلاثة أيام مع قمم منخفضة.
الخطوة 3: العثور على أسفل مربع.
يبدأ البحث عن أسفل المربع فقط بعد العثور على الجزء العلوي. بدء البحث عن الجزء السفلي باستخدام سعر اليوم جعل أعلى 12 شهرا (والتي ينبغي أن تكون أعلى مربع). ابحث عن ثلاثة أيام متتالية حيث السعر يجعل أدنى مستوياته. فمن الممكن أن اليوم الأول يمثل كلا من أعلى مربع (أعلى ارتفاع) وأيضا أسفل مربع (أدنى أدنى) في الأيام الأربعة المقبلة. هذا جيّد. على الأرجح، هو أن السعر سيؤدي إلى انخفاض جديد في بضعة أيام، والتي سوف تصبح أسفل مربع (توفير السعر يجعل ثلاثة أعلى مستوياته بعد ذلك).
مرة أخرى، كنت تبحث عن نمط أربعة أيام. في اليوم الأول هو انخفاض يليه أدنى مستوياته. ويمكن أن تكون القيعان الأعلى أي قيمة مما يجعلها أعلى من قيمة اليوم الأول. أي روابط وعليك أن تبدأ في البحث عن مربع جديد منخفض. وأظهر أمثلة في قسم المنهجية أدناه.
الخطوات 4 و 5: العثور على إشارة التداول.
فقط بعد أن يكون لديك على حد سواء مربع أعلى وقاع مربع هل تبحث عن إشارة التداول. استخدم دارفاس أعلى مستوى أعلى من أعلى المربع أو أسفل أدنى أسفل المربع كمحرك، ومع ذلك، ستجد أن انتظار إغلاق يعمل بشكل أفضل. وبعبارة أخرى، إغلاق فوق الجزء العلوي من مربع يشير إلى إدخال. إغلاق أسفل الجزء السفلي من مربع يشير إلى الخروج. العلاقات مع أعلى مربع أو مربع أسفل لا تشير إلى التجارة.
بمجرد حدوث إشارة دخول أو خروج، يتم التداول في يوم التداول التالي.
المزيد من الحيل.
ماذا يحدث إذا كان لديك مربع موجود، مما يعني أنك عثرت على أعلى مربع وقاع مربع وانتظرت فترة الاختراق، عندما يجعل السعر أعلى مستوى أعلى من أعلى المربع، ولكن يبقى الإغلاق أسفل أعلى المربع؟ في هذه الحالة، يمكنك البدء في البحث عن أعلى مربع جديد. من الممكن أن تقوم بتشكيل مربع جديد مع أعلى أعلى دون أن يؤدي إلى شراء. وجدت أن الوضع في الأسهم 3M عند الاختبار.
فكر في ذلك على وجود أمر مشروط مع وقف شراء باستخدام إغلاق على الأسهم في 10.01 $. الإغلاق عند أو فوق 10.01 سيؤدي إلى شراء. إذا ارتفع السعر إلى مستوى جديد 10.50 ولكن يبقى الإغلاق أدنى من 10.01 في الأيام الثلاثة المقبلة، فقم برفع نقطة الشراء إلى 10.51 دولار لأنك وجدت أعلى صندوق جديد (وعلى افتراض أن لديك أيضا قاعا جديدا في المربع).
أي ارتفاع سعر الوقت فوق أعلى مربع، تبدأ في البحث عن أعلى مربع جديد. بعد أن يكون لديك أعلى مربع جديد في مكانه، ابحث عن أسفل مربع جديد لإكمال المربع الجديد. استخدم أعلى مربع أسفل وأسفل لإدخالات وإخطارات إشارة حتى كل من أعلى مربع جديد وأسفل في مكانها.
ماذا يحدث عندما يكون السعر منخفضا جديدا، ولكن يبقى بالقرب من أسفل الصندوق؟ يمكنك البدء في البحث عن أسفل مربع جديد. يبقى القاع الحالي إشارة الخروج، لذلك يبقى إغلاق أسفل قاع الصندوق ساري المفعول حتى يتم إنشاء القاع الجديد. وبالتالي، فمن الممكن أن أسفل مربع أسفل جديد سوف يحدث دون اثار الخروج.
وأظهر الاختبار أن هذا حدث 39٪ من الوقت. وبعبارة أخرى، يمكن للسعر وقف الخسارة تتحرك صعودا (عند الانتهاء من مربع أعلى) أو لأسفل (عندما يجعل السعر أدنى منخفضة ولكن ليس إغلاق أقل).
منهجية صندوق دارفاس.
اختبرت الإعداد باستخدام 104 صرافة تداول و 557 سهما باستخدام بيانات من 12 مارس 2001 إلى 1 أكتوبر 2018، وهي الفترة التي أغلق مؤشر S & أمب؛ P 500 دون تغيير. خلال تلك الفترة، ومع ذلك، شهدت السوق اثنين من الثور واثنين من الأسواق الدب. ولم تغطي جميع الأسهم أو الصناديق المتداولة في البورصة الفترة بأكملها. وكانت العمولات 10 دولارات في كل اتجاه (20 دولارا ذهابا وإيابا) ولم يستخدم أي بدل للانزلاق أو عوامل أخرى. بدأت كل صفقة بقيمة 10،000 $ ثم متوسط نتائج جميع الصفقات.
وأظهر مثالا على صناديق دارفاس في الرسم البياني على اليمين. تحدث الذروة الأولى (دعونا نفترض ارتفاع سنوي)، عندما قمم السعر ومن ثم يجعل قمم منخفضة للأيام الثلاثة المقبلة. وبعبارة أخرى، يبقى كل من أعلى مستوياته الثلاثة دون الذروة الأولى.
مثال آخر على أعلى مربع في اليسار إدراج. السعر يجعل ارتفاع جديد وثلاثة أيام التالية لديها ارتفاع الأسعار التي لا تزال أقل من مجموعة عالية في اليوم الأول. لا تحتاج الأيام الثلاثة إلى ارتفاع منخفض على التوالي (ارتفاع كل يوم أقل من السابق) للتأهل على أنها عروض أقحم.
هذه الفلسفة نفسها تنطبق على القيعان ويظهر الحق أقحم هذا. كل انخفاض لا يجب أن يكون على التوالي أعلى منخفض (كل انخفاض هو أعلى من واحد سابق). بدلا من ذلك، فإنها يمكن أن تكون أي قيمة توفر أنها لا تزال فوق القاع التي وضعتها في اليوم الأول.
قاع مربع في سبتمبر هو أول واحد الذي يؤهل بعد أعلى مربع (تذكر، يجب أن تظهر أعلى أولا وتكون أعلى سنويا). في المثال الأول، أعلى مربع في حوالي 88 والجزء السفلي هو في 78، لمربع طويل القامة.
عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة في أكتوبر، فإنه يشير إلى شراء، والتي تظهر في الأزرق. وسيتم الشراء الفعلي في السوق المفتوحة في اليوم التالي. وبما أن السعر قد حقق رقما قياسيا جديدا، فسيبدأ البحث عن قمة الصندوق ويوجد بعد بضعة أيام. أنا رفعت الذروة على الصندوق الأسود لإظهار ارتفاع جديد (وهذا هو، طول شمعة سوداء على قمة المربع الأول في أكتوبر). قد يقتبس الخاص بك تظهر مجموعة مختلفة من قمم والوديان. ويأتي أسفل القاع عندما تليها قيعان الأسعار ثلاثة مستويات منخفضة. سيكون أعلى مربع أكتوبر حوالي 90 وسوف يكون الجزء السفلي حوالي 87.
السعر يجعل أعلى مستوى جديد ويشكل أعلى مربع صالح. مرة أخرى، يبدأ البحث عن مربع أسفل ولكن لا يحدث في الوقت الذي ينتهي المخطط. ومع ذلك، فقد أغلق السعر أسفل قاع الصندوق، مما يشير إلى بيع الذي سيحدث في السوق مفتوحة في اليوم التالي.
قد لا يكون هذا المثال مربع دارفاس صالحا لأنني لم أتحقق مما إذا كانت مرتفعة سنويا ولكن أنظر إلى أسعار الشراء والبيع. هذا المربع يفقد المال! وبالنظر إلى الإعداد في العديد من الأسهم يكشف أن على نطاق يومي، ونظام يتبع هذا التكوين، ذلك من فتح التجارة قبل قمم الأسعار، تنتهي في تجارة خاسرة. ولعل هذه الطريقة عملت لصالح نيكولاس دارفاس في الخمسينيات، لكنها ليست اليوم.
كيف سيئة هو؟ القسم التالي يجيب على ذلك.
نتائج صندوق دارفاس.
ويبين الجدول التالي نتائج الاختبار. ويختبر النصف العلوي من الجدول الصناديق المتداولة في البورصة ويختبر النصف السفلي محفظة من الأسهم. تختلف المعلمة الوحيدة هي الوقت المطلوب لظهور ارتفاع جديد.
لقد اختلفت الوقت للبحث عن ارتفاع جديد من 91 يوما (91 د) إلى 52 أسبوعا (أسابيع). الصفوف وك تستخدم البيانات الأسبوعية. كل شيء آخر يستخدم البيانات اليومية. نسبة الفوز / الخسارة هي حول ما الاتجاه التالية الاجهزة لديها، مع معدلات النجاح في 30S. أما على النطاق اليومي، فإن متوسط الكسب مثير للشفقة، وخاصة بالنسبة للأسهم، ولكن بالنسبة للصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) أيضا. التبديل من يومي إلى أسبوعي مضاعفة الحد الأقصى لمعدل السحب. هذا هو متوسط جميع الأوراق المالية، كل منها يسجل أسوأ تراجع لكل التجارة.
الخسارة في وقت الانتظار هي إلى أي مدى ينخفض السعر إلى ما دون سعر الشراء خلال التداول، مع متوسطه على جميع الصفقات.
أفضل من المجموعة هو تداول إتفس على نطاق الأسبوعي مع فترة عالية جديدة من 52 أسبوعا (1 سنة). لم أحاول اختبارات أخرى (مثل 50 أسبوعا، 49 أسبوعا، وما إلى ذلك) بخلاف تلك المعروضة. لقد اخترت هذا الصف لأن انخفاض الوقت و فقدان الوقت أقل قليلا من الصف أسفله. متوسط الربح أقل ولكن نسبة الربح / الخسارة أعلى.
اختبار واحد يستخدم ارتفاع سعر فوق مربع أعلى لتحريك شراء بدلا من إغلاق فوق أعلى مربع (هذا هو ما دارفاس المستخدمة.). ويؤدي هذا الاختبار إلى نتائج رديئة للأسباب التي ذكرتها. وهناك اختباران آخران لا يسمحان بتخفيضات أقل. ذكرت أعلاه أن هذا يحدث حوالي 39٪ من الوقت، ولكن السماح وقف أقل يبدو لتحسين النتائج إلى درجة بسيطة.
وبما أن المقياس الأسبوعي يقترح نظاما للعمل ولا يطبق الجدول اليومي، فإنني أشكك في استقرار منهجية التداول هذه. وينبغي أن تعمل في كلا البيئات. من المحتمل أن يكون تنفيذي خطأ، لذا تأكد من اختبار هذا قبل استخدامه. ربما يمكنك الحصول عليه للعمل بشكل أفضل من الأول.
إعداد آدم وايت. هذا الإعداد جيد لتداول صناديق الاستثمار المتداولة، ولها استراتيجية خروج مزدوجة فريدة من نوعها. Cloudbank. للمستثمرين شراء وعقد، نمط مخطط كلودبانك هو وسيلة سهلة لتحقيق أرباح كبيرة. إعداد دسب. هنا هو إعداد التداول التي نادرا ما يحدث، ولكن يمكن أن تكون مربحة جدا. أم لا. إعداد التداول أسفل القاع. الصفقات قيعان مزدوجة وفاز 80٪ من الوقت أكثر من 20 عاما. مزدوجة 7S. هذا الإعداد هو لتداول صناديق الاستثمار المتداولة ولها نسبة فوز / خسارة عالية ولكن الأرباح قليلا. مستطيل إعداد التداول السفلي. جعل متوسط 2.5٪ في أقل من أسبوع. مستطيل أعلى إعداد التداول. أفضل أداء يستخدم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يوما وخروج لمدة 3 أيام. رسي نظام التداول هذا النظام موازين من الصفقات.
كتبه وحقوق الطبع والنشر ونسخ؛ 2005-2018 من قبل توماس N. بولكوسكي. كل الحقوق محفوظة. تنويه: أنت وحدك هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية الخاصة بك. انظر الخصوصية / تنويه لمزيد من المعلومات. كنت قد تم إنفاق الكثير من الوقت البرمجة عندما صديقك خاطئة بتواريخ الاختيار وكنت تقترح إضافة "++" لإصلاحه.
No comments:
Post a Comment